División del Tiempo Histórico desde InSample hasta OutSample
División del tiempo en el Probador de Estrategias
Cómo Utilizar los Períodos de Tiempo para Optimizaciones en el Trading Algorítmico
El trading algorítmico es un campo que requiere una comprensión profunda de varios aspectos, uno de los cuales es cómo utilizar los períodos de tiempo para optimizaciones. Este artículo se basa en un video de Tisagua Automatic Trading, donde se explica cómo dividir y utilizar los períodos de tiempo para optimizaciones y pruebas de backtest.
División del Tiempo
Cuando realizamos pruebas de backtest para evaluar la eficacia de nuestra estrategia de trading, es esencial dividir nuestro tiempo de manera efectiva. Podemos considerar nuestro tiempo como una combinación de pasado, presente y futuro. En términos de trading algorítmico, estos se conocen como períodos InSample, OutSample y Running.
El período InSample se considera el pasado y representa el 70% del período total disponible para realizar nuestras optimizaciones. El período OutSample, que se considera el presente, representa el 30% restante del período total. Finalmente, el período Running se considera el futuro, donde probamos cómo se comporta nuestra estrategia.
Período InSample
El período InSample se considera el "pasado". Este período representa aproximadamente el 70% del tiempo total disponible para las optimizaciones. Durante este tiempo, se realiza la mayor parte del análisis y las pruebas de la estrategia de trading. Aquí es donde se ajustan y optimizan los parámetros del algoritmo de trading para maximizar su rendimiento basándose en los datos históricos disponibles.
Período OutSample
El período OutSample se considera el "presente". Este período representa el 30% restante del tiempo total después de que se ha asignado el período InSample. En este segmento, se realiza una validación de la estrategia de trading. La estrategia, con los parámetros ya optimizados en el período InSample, se prueba en este conjunto de datos "nuevos" o "no vistos". Esto proporciona una indicación de cómo la estrategia podría haber funcionado en el tiempo reciente.
Período Running
El período Running se considera el "futuro". Este es el período en el que se implementa la estrategia de trading en tiempo real en el mercado. Aquí, se comprueba si la estrategia, que ha sido optimizada y validada en los períodos InSample y OutSample, respectivamente, puede mantener su rendimiento en datos de mercado en tiempo real.
Realización de Pruebas de los Periodos Historicos
Para realizar una prueba de backtest, primero utilizamos el período InSample. Si obtenemos una línea ascendente en nuestro gráfico de backtest y los datos en nuestro informe se encuentran dentro de los rangos que estamos buscando, consideramos que la prueba es válida.
A continuación, realizamos una prueba de backtest en el período OutSample. Si la línea del gráfico sigue siendo ascendente y los datos del informe siguen estando dentro de los rangos que buscamos, consideramos que la prueba es válida.
Finalmente, llevamos nuestra estrategia al período Running, que es el futuro. Aquí, comprobamos si todo el trabajo que hemos realizado en los períodos InSample y OutSample es correcto.
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